Докладчики конференции

Докладчики конференции

В последнее время ситуация в российском банковском секторе довольно нервная. Как Газпромбанк оценивает сегодняшнюю ситуацию с рисками на банковском рынке? Банки всегда работают с рисками. Управление рисками — одна из основ банковской деятельности. Любой банк, по сути, торгует рисками. Когда мы выдаем кредит, мы торгуем кредитным риском, покупаем или продаем ценные бумаги — торгуем рыночным риском и так далее. То есть, в отличие от реального сектора, который торгует тем или иным товаром и пытается в основном минимизировать риски, компании финансового сектора должны не просто сводить риски к нулю и избегать их, а уметь ими управлять. Если говорить только о нынешней ситуации, она действительно отличается от той, что была несколько лет назад. Давайте начнем с так называемой зачистки. Лично я ничего подобного не наблюдаю.

Операционный риск

Мониторинг и контроль указанных видов рисков осуществляется при помощи как количественных, так и качественных методов. Особое внимание уделяется концентрации риска, возникающей в результате неравномерного распределения задолженности. Управление концентрацией риска осуществляется путем установления лимитов. Банк оценивает риски на стадии предварительного и последующего контроля, а также определяет органы, ответственные за управление рисками.

Банком разрабатываются и периодически пересматриваются локальные нормативные правовые акты, регламентирующие оценку и управление рисками.

Операционный риск (англ. Operational risk) — риск, связанный с выполнением компанией Более развёрнуто определение операционного риска дано Центральным банком РФ: операционный риск — это риск возникновения.

С начала х гг. Именно в финансовой сфере работа с рисками развивалась наиболее динамично, именно участники финансового рынка — инвестиционные компании, банки, страховые компании — все эти годы наиболее активно встраивали риск-менеджмент в свою деятельность. Выделение ИТ-рисков в финансово-кредитных организациях обусловлено высоким уровнем автоматизации отрасли и тенденциями к непрерывному усложнению ИТ-систем и ИТ-ландшафта компаний.

Стандартная группировка рисков в отношении ИТ не дает четкого понимания, в чем отличия работы с рисками в крайних точках функционирования и развития. Чтобы это оценить, нужно рассмотреть работу с рисками в широкой рамке и вне их типизации по причинам возникновения, критичности и прочим стандартным критериям. Для этого можно провести до некоторой степени условное разделение на уровни функционирования, изменений и развития и анализировать ИТ-риски, с которыми сталкиваются банки, в этих разрезах.

Риски функционирования: Обеспечение стабильности функционирования ИТ достигается нормированием и строгой регламентацией. Риски сбоев хеджируются резервными мощностями, каналами связи, серверами и т.

Кредитный риск Кредитный риск — это риск потерь в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом своих обязательств, предусмотренных условиями договора. В целях управления кредитным риском банк должен: Оценивать кредитный риск в комплексе и принимать кредитный риск, как часть комплексного подхода к управлению всеми видами рисков, присущих деятельности банка.

Поиск работы по специализации риски: операционные в Москве. Удобный поиск Банки. Специализация. Риски: операционные. Отрасль компании.

Риск-координаторами являются руководитель департамента и сотрудники, назначаемые им для выполнения обязанностей риск-координатора. Эффективная работа с инцидентами. Выявление рисков и их устранение. Поддержание инструментов раннего предупреждения рисков. Обеспечение непрерывности деятельности. Координация работы всех функционально курируемых сотрудников в управлении их рисками.

Сервисы для соискателей

Пути снижения инвестиционных рисков коммерческих банков Голикова Наталья Александровна студент, Рязанский государственный университет имени С. Есенина, РФ, г. Рязань Одна из основных целей деятельности банка — максимизация прибыли, а прибыль и риск — величины непосредственно соразмерные. Инвестиционная деятельность коммерческих банков заключается в повышении дохода от инвестиций при минимальном уровне риска вкладываемых ресурсов.

Начальник Управления операционных рисков и контроля. БАНК ЗЕНИТ. Яна КРУХМАЛЁВА Руководитель проекта внедрения системы.

— функция распределения совокупных годовых потерь; -1 — функция, обратная . На рисунке 19 приведен пример функции распределения совокупных годовых потерь; на этом же рисунке показаны ожидаемые потери, которые равны млн долларов. В передовой банковской практике [7, 9] размер непредвиденного убытка вычисляют по результатам моделирования методом Монте-Карло.

В этом случае делается предположение, например, о логнормальном распределении потерь или двухпараметрическом распределении Вейбулла [9]. Пример функции распределения совокупных годовых потерь 4. Моделирование потерь методом Монте-Карло Метод Монте-Карло, или метод статистического моделирования , является численным методом решения задач, при котором искомые величины представляются вероятностными характеристиками какого-либо случайного процесса.

В качестве искомой величины рассмотрим величину суммарных годовых операционных потерь . Искомая величина представляется математическим ожиданием функции от случайного исхода моделируемого процесса. Отдельный моделируемый процесс история представляет собой вычислительный эксперимент, состоящий из двух частей: Обычно в численных экспериментах величина имеет значение порядка 10 Схема моделирования с независимыми процессами случаев потерь представлена на рисунке Результаты численных экспериментов [7], проведенные по модели, аналогичной выше описанной, показаны на рисунке Схема моделирования потерь для независимых случаев потерь Рис.

Рисками управлять можно. И нужно

Управление рисками: Управление рисками на уровне Группы включает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, контроль их объема и концентрации, выработку эффективных мер поддержания оптимального баланса между принимаемыми рисками и доходностью проводимых операций, а также раскрытие информации о рисках и процедурах управления рисками и капиталом в Банке ВТБ ПАО и группе ВТБ.

Принципы управления рисками в группе ВТБ: Организационная структура Банка ВТБ ПАО головного банка Группы и каждого его дочернего банка, как правило, предусматривает назначение специального представителя руководящего звена, отвечающего за комплексное управление рисками, и наличие профильных структурных подразделений по управлению рисками. В рамках единых принципов общегрупповой интеграции структура и процедуры управления рисками могут различаться между отдельными участниками Группы в зависимости от особенностей законодательства и регулирования в странах местонахождения компаний Группы банков или небанковских организаций , характера и масштабов деятельности, а также специализации конкретных компаний.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. Размер уставного капитала (указанный в Уставе Банка) 47 ,00 рублей (Сорок семь миллионов пятьсот тысяч.

Проект, стартовавший весной прошлого года, преследовал несколько целей: В результате участникам проекта удалось в достаточно сжатые сроки реализовать при помощи информационной системы 2 большинство ключевых требований, касающихся идентификации, измерения и анализа операционных рисков, влияющих на деятельность Банка. Участники проекта одновременно внедрили весь комплекс средств по управлению операционными рисками, включающий регистрацию операционных потерь и событий, организацию и проведение опросов сотрудников Банка - , измерение ключевых индикаторов риска и систему разработки и мониторинга текущих инициатив по управлению операционными рисками.

Использование системы 2 предоставит риск-менеджменту банка возможность получать комплексную оценку уровня операционных рисков, вести оперативный мониторинг и формировать необходимую отчетность. Программа по становлению и совершенствованию системы операционного риск-менеджмента в нашем банке существует с года. До этого момента основная работа по выявлению операционных рисков не носила централизованного характера. Создание независимого подразделения по управлению операционными рисками и разработка стратегии и концепции развития СУОР очень быстро сделали актуальной задачу внедрения централизованной информационной системы, которая поддерживала бы ключевые процедуры операционного риск-менеджмента.

При выборе поставщика мы ориентировались на ключевых игроков рынка, и решение компании в значительной мере соответствовало нашим интересам. Немалую роль в выборе сыграл и тот факт, что — российская компания, ориентированная, в первую очередь, на потребности и ожидания российского банковского сектора, органично сочетающая их в своём решении с наилучшими мировыми практиками риск-менеджмента.

Сотрудничество с банком КИТ Финанс, одним из наиболее ярких и динамичных игроков отечественной финансовой сферы, — уникальный опыт, важность которого для нас трудно переоценить. В ходе проекта мы смогли значительно усовершенствовать функциональные возможности нашей системы, в частности, серьёзным образом пересмотрев наш подход к организации экспертных опросов и фокус-групп по изучению операционного риска в модуле . Надеемся, что нам удалось предоставить риск-менеджменту банка действительно мощный инструмент для управления операционными рисками, — ведь, чего греха таить, зачастую российским риск-менеджерам приходится работать в условиях жёсткого дефицита данных о риске.

Работы по развитию информационной системы управления операционными рисками будут продолжены. Так, до конца года будут опробованы методы количественного измерения операционного риска на основе инновационных методик, разрабатываемых сотрудниками , включая оценку меры операционного риска с применением теории экстремальных значений.

Ваш -адрес н.

Управление рисками Управление кредитными рисками корпоративного сегмента В основе управления кредитным риском корпоративного сегмента лежит актуальная кредитная политика с частотой пересмотру не реже одного раза в год, риск-аппетит как согласованный набор индикаторов и лимитов кредитного портфеля в части его концентрации, диверсификации, отраслевой и продуктовой структуры, покрытия залогами, качества заемщика определяется рейтингами клиентов.

Процесс одобрения заявки Кредитным комитетом включает в себя независимую экспертизу отдела корпоративных кредитных рисков, который использует современные подходы риск-анализа бизнеса заемщика, анализа его финансовой модели возможности генерировать достаточный поток денежных для обслуживания и погашения кредита. Все заемщики проходят процедуру рейтингования и установления лимита кредитного риска. Рейтинг клиента, покрытие залогами, качество обслуживания долга, информация о бизнес-среда — все это определяет уровень резервирования по международным стандартам.

Залога оцениваются и проверяются специальным подразделением риск-менеджмента.

кредитный риск,; риск ликвидности,; рыночный риск,; операционный риск. управления рисками и капиталом в Банке ВТБ (ПАО) и группе ВТБ. с глобальными бизнес-линиями (включая корпоративно-инвестиционный, средний и.

Трейдинг и управление рисками Автоматизация трейдинга и управления рисками в инвестиционно-банковском блоке Альфа-банка в освещении заместителя руководителя инвестиционно-банковского блока, управляющего директора Альфа-банка Саймона Вайна, директора по информационным технологиям Альфа-банка Сергея Меднова и директора по операционным вопросам Альфа-банка Николая Шмиголя. В глазах участников финансового рынка Альфа-банк представляется проводником не только новационных решений в сфере бизнеса, но и наиболее современных технологий.

Альфа-банк в сотрудничестве с американской компанией осуществил крупномасштабную автоматизацию своей инвестиционной деятельности. Наш корреспондент встретился с представителями инвестиционно-банковского блока Альфа-банка и задал им ряд вопросов, на которые они любезно согласились ответить. Почему Альфа-банк поставил перед собой задачу автоматизации инвестиционного бизнеса?

Саймон Вайн: Мы считаем, что решение задачи автоматизации повышает конкурентоспособность услуг инвестиционного блока нашего банка и снижает расходы на содержание и операционные риски. Для управления позициями и рисками в режиме реального времени нам требовалась система, способная автоматизировать все типы проводимых нами операций. Помимо этого, у нас остро стояла задача развития маржинальной торговли.

Персональная информация: Саймон Вайн Возраст: Работает в этом качестве с мая г.

Управление рисками в организации

Разработка и внедрение в банке системы управления операционными рисками"с нуля" Каждый банк ставит перед собой важные задачи: Одним из важнейших факторов, способных помешать банку в достижении поставленных целей, является реализация операционного риска. Руководители банков внедряют в своих кредитных организациях системы управления операционными рисками, понимая их экономическую целесообразность.

Однако часто они сталкиваются с нехваткой практической и комплексной информации по данному вопросу или довольствуются общим представлением о системе управления операционными рисками, не зная, с чего начать при ее разработке и внедрении.

Е.В. Вышинская. Руководитель направления операционных рисков Управления моделирования и операционных рисков Департамента.

Назад Система управления рисками Банка направлена на выявление, анализ и ограничение рисков, возникающих в процессе деятельности кредитной организации, на установление методов управления рисками и организационно-функциональных аспектов системы управления рисками в Банке. Система основана на рекомендациях Базельского Комитета по контролю за банковской деятельностью, а также рекомендациях Банка России по управлению рисками в финансово-кредитных институтах. Основная цель системы управления рисками — сохранение и рост собственного капитала Банка, а также поддержание ликвидности и платежеспособности Банка.

В основу системы управления рисками Банка положены следующие принципы: Рыночный риск Рыночный риск - риск изменения справедливой стоимости финансовых инструментов или будущих потоков денежных средств по ним в связи с изменениями рыночных цен. Рыночные риски возникают по открытым позициям по процентным, валютным и долевым инструментам, каждый из которых подвержен риску общих и специфических изменений на рынке.

К рыночным рискам относятся: При регулировании рыночными рисками Банк учитывает и соблюдает все требования, установленные нормативными актами Банка России, и использует внутренние модели, которые основаны на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору. В целях ограничения потенциальных потерь, связанных с рыночным риском, банк осуществляет следующие процедуры: Регулярная оценка экономического капитала, который необходим для покрытия рыночных рисков.

Установление лимитов и жесткий контроль их исполнения. Количественная оценка в соответствии с методикой Анализ чувствительности баланса Банка к изменениям рыночных параметров процентных ставок, валютных курсов и т. Кредитный риск Кредитный риск — это риск возникновения финансовых потерь в связи с отказом, задержкой или частичным неисполнением контрагентом принятых финансовых обязательств.

3-я ежегодная практическая конференция «Управление рисками в банковском секторе»

.

риски отраслевой концентрации инвестиционного портфеля, связанные экологические риски проектов Банка. Операционные риски присущи всем.

.

Управление рисками: система управления рисками банка

.

Управление рисками — О банке — «Альфа-Банк» За операционные риски в Банке ответственны руководители подразделений в части, относящейся.

.

Система управления операционными рисками. Версия 2.0


Comments are closed.

Узнай, как дерьмо в голове мешает тебе эффективнее зарабатывать, и что ты можешь сделать, чтобы очистить свой ум от него полностью. Нажми здесь чтобы прочитать!